публікації Статті з журналів і газет
Монографії, колективні роботи, збірники наукових праць

Статті з журналів і газет

'Оцінка операційних ризиків: можливі варіанти', Фаррахов І.Т., Розанова Є.Ю.
Опубліковано в журналах "Ризик-менеджмент в кредитній організації", 1 і 2/2014.

'Оцінка фінансової стійкості кредитних організацій на основі аналізу інформації, що публікується звітності в стандартах US GAAP і МСФЗ', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Ризик-менеджмент в кредитній організації", 4/2012.

'Методи та процедури оцінки ризик - апетиту кредитної організації', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Ризик-менеджмент в кредитній організації", 4/2011.

'Внутрішні рейтинги: об'єктивна або суб'єктивна оцінка ймовірності дефолту?', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Ризик-менеджмент в кредитній організації", 2/2011.

VaR vs. War, Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Банки і технології", 4/2009.

У даній статті описується новий підхід до вирішення проблеми підвищення точності прогнозування волатильності. Розроблена автором модель RF-GARCH (p, q, α) хоча і є модифікацією моделі класу GARCH, але на відміну від них вона цілком заснована на запереченні гіпотези про слабку ефективність ринку. Її відмінною рисою є використання різних моделей прогнозування, а також облік ефекту знесення значень факторів ризику до модельного тренду (mean reversion).

Російський ринок систем управління ризиками в банках

Опубліковано в журналі "PC Week / RE", №47 (605) 18 грудня - 24 грудня 2007

'Методологія стрес-тестування та VaR-аналізу фінансових портфелів з урахуванням ризику ліквідності', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Банки і технології", 1/2007.

'Оцінка та управління ризиками за допомогою програмного комплексу "Фінансовий ризик-менеджер" в світлі вимог Нової угоди про капітал (Базель II)', Костін Петро
Опубліковано в Матеріалах VII міжнародного листопадового семінару Клубу банківських аналітиків, 2006.

'Ризик ліквідності. Кількісна оцінка ', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Аналітичний банківський журнал", 6/2006.

У рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду істотне увага приділяється питанням необхідності оцінки достатності капіталу кредитної організації в єдиному контексті з оцінкою величини ризику ліквідності. Мета даної статті - популяризація розробленого в [4] підходу до кількісної оцінки вартості потенційних збитків і витрат, які кредитна організація може понести в майбутньому на підтримку своєї платоспроможності.

'Імовірність неповернення кредиту. Оцінка і застосування ', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Оперативне управління і стратегічний менеджмент в комерційному банку", 8/2002.

У статті представлені результати статистичних досліджень звітності 700 банків Московського регіону за період 1999-2002 рр., Проведених із застосуванням методик CAMEL, КАЛІПСО, а також нової методики дистанційного аналізу "Вимірювач ризику - ІНЕК". Мета проведених досліджень полягала в оцінці реальної величини ймовірності неповернення кредиту в залежності від результатів аналізу фінансового стану позичальника, проведеного за допомогою зазначених вище методик.

'Розрахунок лімітів кредитування. Нетрадиційний підхід ', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналах "Оперативне управління і стратегічний менеджмент в комерційному банку", 2/2002 і "Аналітичний банківський журнал", 4/2002.

Описується модифікація методики ІНЕК, яка поєднує основні положення традиційної формули розрахунку лімітів кредитування та методологію ІНЕК. Пропонована модифікація підходу ІНЕК дозволяє використовувати результати аналізу фінансового стану позичальників так само, як вони використовувалися в традиційній формулі розрахунку лімітів, при цьому ліміти кредитування розраховуються з урахуванням динаміки змін фінансового стану і можливих взаємозв'язків одночасно для всіх банків-позичальників.

'Розрахунок лімітів міжбанківського кредитування: новий підхід', Фаррахов І.Т.
Опубліковано в журналі "Оперативне управління і стратегічний менеджмент в комерційному банку", 4/2001.

Розглянуто новий підхід до розрахунку лімітів кредитування, запропонований ТОВ НВП ІНЕК, і його реалізація в новому модулі "Розрахунок лімітів кредитування" програмного комплексу "Аналіз Фінансового Стану Комерційного Банку" (ПК АФСКБ). Одним з головних достоїнств цього підходу є те, що розрахунок лімітів кредитування проводиться одночасно на весь пул банків-позичальників, причому в процесі розрахунку враховується динаміка змін фінансового стану позичальників в минулому і можливі взаємозв'язки між ними.

'Аналіз фінансового стану комерційних банків', Львів В.С., Фокеев А.С.
Спеціальний випуск газети "Софт-Маркет" до виставки "Банк і офіс", 1994.

Фірма "ІНЕК" пропонує комп'ютерну аналітичну програму "Аналіз фінансового стану комерційних банків". Щодня (або за інші періоди) аналізуючи діяльність свого банку, філій, фахівці аналітичного відділу за допомогою цієї програми зможуть більш кваліфіковано оцінити правильність прийнятих рішень, рекомендувати керівництву здійснити певні кроки для збільшення ліквідності балансу, підвищення фінансової стійкості і підтримки інших фінансових показників на необхідному рівні , тобто "Тримати руку на пульсі" фінансового стану банку.

Монографії, колективні роботи, збірники наукових праць

Методичний посібник "Єдина технологія стрес-тестування та VaR - аналізу фінансових портфелів з урахуванням ризику ліквідності".

Сертифікат відповідності
Науковий твір. Автор Фаррахов І.Т. - 2007.
© 2007 ТОВ НВП "ІНЕК", Фаррахов І.Т.

Інтелектуальна власність захищена законодавством Російської Федерації в області авторського і суміжних прав.
Використання дозволяється за згодою правовласника.

Пропонована методологія орієнтована на вирішення основних завдань банківського ризик-менеджменту по оцінці та аналізу можливих втрат кредитних організацій, викладених у вимогах Банку Росії і рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду.

Методологія дозволяє кількісно оцінювати величину можливих втрат фінансового портфеля, що враховує, як чинники кредитного та ринкового ризиків, так і фактори ризику ліквідності: незбалансованість за строками активів і зобов'язань; можливість дострокового погашення і виконання кредитів і депозитів; можливість відтоку коштів з рахунків "до запитання" і поточних рахунків, і т.д. і т.п.

Використання методів стохастичного моделювання (Монте-Карло) спільно з пропонованої методологією дозволяє оцінювати величину показника VaR фінансового портфеля. Застосування методів стрес-тестування дозволяє використовувати різні сценарії одночасних змін факторів кредитного та ринкового (процентного, валютного, фондового) ризику, а також ризику ліквідності для аналізу потенційних змін вартості фінансового портфеля. Подібні сценарії змін різних факторів ризику можуть бути також використані для оцінки величини ризику втрати ділової репутації і країнових ризиків кредитних організації.

Справжня методологія реалізована в ПК "Фінансовий ризик-менеджер" .

Методичний посібник "Оцінка величини ризику ліквідності банківських портфелів".

Сертифікат відповідності
Науковий твір. Автор Фаррахов І.Т. - 2006.
© 2006 ТОВ НВП "ІНЕК", Фаррахов І.Т.

Інтелектуальна власність захищена законодавством Російської Федерації в області авторського і суміжних прав.
Використання дозволяється за згодою правовласника.

Пропонована методологія орієнтована на вирішення основних завдань банківського ризик-менеджменту по оцінці та аналізу можливих втрат кредитних організацій, викладених у вимогах Банку Росії і рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду.

Методологія дозволяє кількісно оцінювати величину ризику ліквідності, яка включає в себе наведену вартість можливих витрат кредитної організації на підтримку в майбутньому своєї платоспроможності, розрахованих не тільки з урахуванням незбалансованості за строками активів і зобов'язань, а й з урахуванням впливу різних чинників кредитного та ринкового ризиків, величини дострокового погашення і виконання кредитів і депозитів, обсягів можливого відтоку коштів з рахунків "до запитання" і поточних рахунків, і т.д. і т.п.

Застосування методів стрес-тестування спільно з пропонованої методологією дозволяє використовувати різноманітні сценарії одночасних змін факторів кредитного та ринкового (процентного, валютного, фондового) ризику, а також змін факторів ризику ліквідності для аналізу потенційних змін не тільки ризику ліквідності, а й вартості фінансового портфеля в цілому . Подібні сценарії змін різних факторів ризику можуть бути також використані для оцінки потенційної величини ризику втрати ділової репутації і країнових ризиків кредитної організації.

Використання методів стохастичного моделювання (Монте-Карло) дозволяє оцінювати величину показника VaR фінансового портфеля кредитної організації з урахуванням оцінки ризику ліквідності для заданого часового горизонту.

Справжня методологія реалізована в ПК "Фінансовий ризик-менеджер" .

Методичний посібник "Оцінка показника VaR і стрес - тестування банківських портфелів".

Сертифікат відповідності

Науковий твір. Автор Фаррахов І.Т. - 2004.
© 2004 ТОВ НВП "ІНЕК", Фаррахов І.Т.

Інтелектуальна власність захищена законодавством Російської Федерації в області авторського і суміжних прав.
Використання дозволяється за згодою правовласника.

Опубліковано в журналі "Банки і технології" N2, 2005р.

Розроблене методологічне посібник орієнтований на вирішення основних завдань банківського ризик-менеджменту по оцінці та аналізу можливих втрат банківського портфеля, викладених у вимогах Банку Росії і рекомендаціях Нового Базельської угоди, а саме:

1. Оцінка волатильності факторів ризику і їх статистичних взаємозв'язків. Аналіз чутливості фінансового результату банківського портфеля до змін заданих факторів ризику.
2. Оцінка показника VaR фінансового результату банківського портфеля, як по його окремим інструментам, так і по всьому портфелю в цілому. Для оцінки показника VaR використовуються три основні методи аналізу: дельта-нормальний метод, метод історичного моделювання та метод стохастичного моделювання (Монте-Карло).
3. Проведення бек-тестування розрахованих значень оцінок VaR фінансового результату банківського портфеля та його окремих складових.
4. Проведення різних процедур стрес-тестування фінансового результату банківського портфеля та його окремих складових з використанням сценарного підходу і перерахованих вище методів аналізу.

Відмінною особливістю пропонованої методології є інтуїтивно зрозумілі моделі кредитного, фондового, валютного та процентного факторів ризику, а також можливість їх одночасного обліку в банківському портфелі з будь-яким ступенем деталізації його структури.

Справжня методологія реалізована в ПК "Фінансовий ризик-менеджер" .

Антикризове управління підприємствами і банками: Навчально-практичний посібник. / Колектив авторів, в тому числі Іванов В.В. - М .: "Дело". - 2001. - 840 с.

Справжнє навчально-практичний посібник висвітлює найбільш актуальні теоретичні і практичні проблеми антикризового управління підприємствами - проблеми фінансового оздоровлення і банкрутства. У книзі розглядається механізм державного регулювання процесів фінансового оздоровлення і банкрутства підприємств, викладаються правові основи антикризового управління, методи аналізу фінансового і техніко-економічного стану підприємств, оцінки підприємств (бізнесу) і їх майна, розглядаються питання інвестиційного менеджменту на неспроможнім підприємстві, а також детально описані процедури реструктуризації підприємств та їх заборгованостей. Велика увага в посібнику приділена проблемам антикризового управління в банківській сфері.
Посібник призначений для антикризових керуючих і консультантів, а також викладачів, студентів і слухачів навчальних закладів, які готують економістів і менеджерів.

Львів В.С., Іванов В.В., Полушкин В.Ю., Фокеев А.С. Аналіз фінансового стану комерційних банків: Описова модель (підготовлений фірмою "ІНЕК", ІКТ). - М .: Видавництво Агентства "Яхтсмен". 1996. - 216 с.

У роботі викладається застосовується в програмі "Аналіз фінансового стану комерційних банків" (АФСКБ) описова модель аналізу фінансового стану комерційних банків. Методика створена фахівцями фірми "ІНЕК" на основі власних розробок, підходів, що використовуються в CAMEL-методі, і робіт провідних фахівців з банківського аналізу. Розглядається систематизований аналіз фінансового стану, що проводиться на основі зовнішніх форм бухгалтерської звітності. Викладаються підходи до проведення структурного, функціонального, рейтингового, факторного і оптимізаційного аналізу. Розглядається стан і система обов'язкових нормативів, викладених у новій редакції Інструкції N1 "Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій".
Робота призначена для аналітичних служб і керівників банків, а також керівників і фахівців аудиторських фірм, підприємств, страхових організацій, інвестиційних фондів, що визначають доцільність і перспективність взаємодії з комерційними банками.

Іванов В.В. Як надійно і вигідно вкладати гроші в комерційні банки: Надійність банку. Фінансові інструменти: вексель, депозит, ДКО. Прибутковість вкладення / Рекомендації клієнтам. - М .: "ИНФРА-М". 1996. - 416 с.

У книзі розкривається механізм фінансових вкладень в банківську систему. Основна увага приділяється таким фінансовим інструментам, як векселі, депозити, ДКО. Досліджується не тільки їх теоретичний аспект, а й практичне застосування банками та іншими юридичними особами відповідно до законодавства РФ. Велику увагу приділено проблемі надійності банків. Наведені методики аналізу надійності дозволяють навіть новачкам їх використовувати на ринках розміщення коштів. Додаток містить форми документації, нормативні документи, рейтинги надійності банків, словник термінів і список літератури.
Книга представляє інтерес для керівників і фахівців середніх і малих банків, які не мають спеціальних відділів вексельного обігу, аудиторських фірм і страхових компаній, головних бухгалтерів організацій всіх видів власності, а також студентів економічного профілю.

наверх