1. Що являє собою ADX як технічний інструмент
2. Установка і настройка індикатора ADX
3. Торгівля за сигналами індикатора ADX
4. Стратегія торгівлі з EMA і ADX
5. Скальпує стратегія з ADX, Stochastic Oscillator і MA

Індикатор ADX відноситься до категорії трендових індикаторів і входить в основний пакет інструментів торгової платформи Meta Trader 4. Він не такий популярний, як Moving Average або Bollinger Bands , Проте його також часто включають до складу торгових стратегій.

Цікаво, що ADX, будучи трендовим індикатором, будується не на графіку, а в окремому вікні. Через це деякі трейдери вважають його осциллятором, однак формально - це індикатор визначення тенденції. Що саме показують його лінії, і як з їх допомогою можна визначити вірний напрямок руху ціни?

Зміст:

Що являє собою ADX як технічний інструмент

ADX - індикатор, сформований трьома лініями.

Перша лінія - індикатор позитивної спрямованості + DI (найчастіше пофарбована в синій колір). Кожна точка цього індикатора будується як відношення максимуму останньої свічки до максимуму попередньої. Формула індикатора досить складна, і розрахунок проходить в кілька етапів. На практиці, якщо максимум останньої свічки буде вище, ніж максимум попередньої, лінія + DI буде підніматися, якщо нижче - опускатися.

Друга лінія - індикатор негативною спрямованості -DI (найчастіше пофарбована в червоний колір). Принцип розрахунку цього індикатора схожий на алгоритм + DI, однак замість максимумів порівнюються мінімуми свічок. Якщо мінімум поточної свічки нижче мінімуму попередньої - індикатор зростає, якщо вище - знижується.
При цьому обидві лінії згладжуються з певним періодом. Після розрахунку відносини за отриманими даними вибудовується експоненціальна змінна.

Третя лінія - безпосередньо індикатор ADX. Це також експоненціальна змінна середня, однак вона вибудовується вже не за значеннями ціни, а по -DI і + DI. Чим сильніше розбіжність індикаторів позитивної і негативної спрямованості, тим вище піднімається ADX.

Таким чином, індикатор ADX показує не тільки напрямок тренда, але і його наявність і силу. За домінування -DI або + DI можна визначити, в якому напрямку розвивається тенденція. Величина третьої лінії ADX показує, наскільки сильний тренд.

Максимальне значення ADX = 100, однак навіть досягнення 50 вже говорить про дуже сильному і тривалому тренді. Знаходження основної лінії в діапазоні 20-50 говорить про слабо зароджується тренді, якщо ADX опускається нижче 20 - ринок знаходиться у флеті.

Установка і настройка індикатора ADX

Встановити індикатор ADX на графік так само просто, як і будь-який інший інструмент з стандартного пакета Meta Trader 4. Для цього необхідно лише натиснути на кнопку «Список індикаторів» на верхній панелі терміналу. У розгорнулося списку потрібно вибрати категорію «Трояндова», а потім «Average Directional Movement Index» (це повна назва індикатора ADX).

Після цього, як зазвичай, відкриється вікно налаштувань інструменту. Однак єдиний параметр, який можна змінити в цьому вікні - період індикатора. Цей параметр впливає на побудову всіх трьох ліній індикатора: чим він більший, тим більше згладженими будуть криві.

У вікні налаштувань також можна для наочності додати рівні.

Торгівля за сигналами індикатора ADX

ADX є, в першу чергу, що фільтрує інструментом, його призначення - визначати наявність яскраво вираженої тенденції в трендових торгових системах. Якщо ADX показує наявність тренда, то має сенс розглядати сигнали інших індикаторів. Якщо ж на ринку флет, то використовувати трендовую систему безглуздо і навіть збитково.

Однак Average Directional Movement Index може подавати і власні сигнали на вхід в ринок. Їх не дуже багато, і далеко не завжди торгівля по ним буває прибутковою в довгостроковій перспективі. Найефективнішим сигналом вважається перетин ліній + DI і -DI:

1. Якщо + DI перетинає -DI від низу до верху, це говорить про те, що перевага на ринку зміщується у бік биків. Якщо при цьому лінія ADX піднімається вище 40 - це сигнал про те, що рух вже набрало чинності, і можна відкривати угоду на покупку.
2. Якщо -DI перетинає + DI від низу до верху - сила на боці ведмедів. При ADX вище 40 можна входити на продаж.

Умова знаходження лінії ADX вище рівня 40 не обов'язкова, аналітики розходяться в думках щодо його доцільності. З одного боку, якщо входити в ринок при кожному перетині + DI і -DI, ​​кількість хибних сигналів значно перевищить кількість прибуткових операцій, і загальний підсумок торгівлі може піти в мінус.

З іншого боку, навіть при наявності сильного тренда рівень 40 найчастіше досягається вже через 5 або більше свічок після перетину. У підсумку, сигнал стає «простроченим», і навіть якщо входити по ньому в ринок, велика частина руху вже буде втрачена.

Оптимальним моментом для входу стає ситуація, коли після сильного руху ринок розгортається, і формується перетин ліній індикатора в зворотну сторону. При цьому лінія ADX все ще залишається на високих відмітках, завдяки попередньому тренду. Таким чином ми входимо в ринок в стані перекупленності або перепроданості, що дає додаткові шанси на успіх.

Оптимальними таймфрейме для торгівлі по ADX є Н4 і вище. Для того, щоб торгівля по системі виявилася прибутковою в довгостроковій перспективі, необхідно, щоб тейк профіт завжди був більше стоп лосс. Виставляти ордера на вихід з угоди можна по ключових рівнів або локальним екстремумів.

Стратегія торгівлі з EMA і ADX

Для того, щоб підвищити ефективність торгівлі по ADX, додамо в систему дві експоненційних ковзають середніх. Перша EMA, з періодом 5, застосовується до ціни закриття, друга, з періодом 6, до ціни відкриття. Параметр ADX залишається 14, за замовчуванням, але для зручності розпізнавання сигналів рекомендується додати рівень 20.

Тепер в системі присутній пара основних трендових індикаторів і фільтруючий Average Directional Movement Index. Угоди будуть відкриватися при дотриманні наступних умов:

1. Якщо змінна з періодом 5 перетинає EMA з періодом 6 від низу до верху, а основна лінія ADX піднімається вище рівня 20, відкривається угода на покупку.
2. Якщо швидка змінна перетинає повільну зверху вниз, а ADX також перетинає рівень 20 знизу вгору, можна входити на продаж.

У даній системі не прописано чітких правил виходу з угоди, тому можна встановлювати стоп лосс і тейк профіт за загальними правилами - на ключові рівні і локальні екстремуми. Бажано дотримуватися співвідношення 2: 1 на користь Тейк.

Оптимальний таймфрейм - Н1. Стратегія вважається мультивалютної, крім того, підходить для торгівлі CFD на товарні ф'ючерси ( золото , нафту ) І акції фондового ринку .

Скальпує стратегія з ADX, Stochastic Oscillator і MA

На завершення розглянемо професійну торгову стратегію для скальпинга і внутрішньоденного трейдингу. Угоди будуть відкриватися на п'ятнадцяти хвилинному таймфрейме.

Налаштування індикаторів наступні:

1. ADX зі стандартним періодом 14 і рівнем 20.
2. стохастік зі стандартними настройками і додатковим рівнем 50.
3. 3 експоненційних ковзних середніх з періодами 5, 15 і 30.

Угоди на продаж по даній стратегії відкриваються при дотриманні наступних умов:

1. Після переплетення ковзаючі розходяться і шикуються в порядку EMA (5), ЕМА (15), ЕМА (30) від низу до верху.
2. Стохастичний осцилятор перетинає рівень 50 зверху вниз.
3. Головна лінія ADX перетинає рівень 20 знизу вгору.

Угоди на купівлю відкриваються бреши дзеркальних умовах для ЕМА і Stochastic Oscillator, ADX також повинен перетнути рівень 20 знизу вгору.

Виходити з угоди можна по зворотному перетину ковзних, або з використанням трейлинг стопа. Жорсткий тейк профіт встановлювати не рекомендується, так як тренд може бути довгим, і краще не обмежувати потенційний прибуток фіксованим значенням. Стоп лосс виставляється на локальний екстремум.

Як показує практика, індикатор ADX найбільш ефективний в якості фільтруючого інструменту в комплексній торгової стратегії. Він відмінно підходить для торгівлі в тренді, допомагає визначити його наявність і уникнути збитків від входів за помилковими сигналами.

Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.